• Дополнительное образование
  • Курсы повышения квалификации
  • Дополнительная информация
  • Сфера научных интересов
  • Публикации в периодических научных изданиях
  • Опубликованные тезисы докладов конференций
  • Доклады на научных семинарах
  • Дополнительно Награды и поощрения
  • Участие в проектах и гранты

  • Скачать 64.15 Kb.


    Дата17.11.2018
    Размер64.15 Kb.
    ТипКурсы повышения квалификации

    Скачать 64.15 Kb.

    Пашкин Роман Геннадьевич



    Андреев Николай Анатольевич

    e-mail: nickolay.a.andreev@gmail.com


    Образование

    2010 – 2013 МГУ им. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа, аспирантура.

    2005 – 2010 МГУ им. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа, специалитет, диплом с отличием.
    Дополнительное образование

    1996-2004 Школа менеджеров «Нива», курс английского языка, диплом об окончании.

    2007-2009 Факультативный курс английского языка по подготовке переводчиков по специальности «Прикладная математика и информатика» при факультете ВМК МГУ.
    Курсы повышения квалификации

    23.09.2011-02.10.2011 «Market Microstructure: Empirical Studies» в Пермском государственном национальном исследовательском университете, имеется удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

    Декабрь 2011 «Развитие академических навыков: работа над статьей для публикации в международном реферируемом журнале» в НИУ ВШЭ, имеется сертификат о прохождении курса повышения квалификации.
    Опыт работы

    2008-2011 Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ ВШЭ, стажер-исследователь (0,5 ставки).

    2011-2013 Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ ВШЭ, младший научный сотрудник.

    2014-настоящее время Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ ВШЭ, младший научный сотрудник (0,5 ставки).


    Дополнительная информация:

    Иностранные языки: Английский – свободный.

    Владение ПО: MS Office (Excel, Word, Power Point, Access, Visio).

    Система верстки MikTeX.

    Математический пакет MatLab.

    MS Visual Studio .Net 2003, 2008, 2010, 2012.

    Enterprise Architect 9.

    MS SQL Server 2005, 2012.

    Владение языками

    программирования: C, C++, C#, MatLab, TSQL.


    Сфера научных интересов

    Микроструктура финансовых рынков, оптимальное управление портфелем, моделирование срочной структуры процентных ставок.



    Перечень научных работ
    Публикации в периодических научных изданиях

    Андреев Н.А. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ). / Андреев Н.А., Лапшин В.А., Науменко В.В., Смирнов С.Н. // Управление риском, 2011. № 2 (58). C. 35—53. [статья].


    Андреев Н.А. Эргодичность временного ряда обобщённого показателя ликвидности. / Андреев Н.А., Лапшин В.А., Науменко В.В. // Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011. № 8. C. 34—42. [глава в сборнике статей].
    Andreev N., Lapshin V. Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3. [статья].
    N. Andreev. Market resiliency estimation based on MICEX stocks high-frequency data. // Market Risk and Financial Markets Modeling. Springer, 2012. P. 15–24. [глава в сборнике статей].
    Андреев Н.А.Современные математические модели влияния на цену: приложение к задаче оптимального управления портфелем на рынке, движимом заявками. / Андреев Н.А. // Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2012. № 9. C. 7—26. [глава в сборнике статей].
    Андреев Н.А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Андреев Н.А., Курбангалеев М.З., Лапшин В.А. // WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука", Высшая школа экономики, 2013. -38 с. URL: http://www.hse.ru/data/2013/02/22/1306759534/WP16_2012_04.pdf [препринт]
    Андреев Н.А. Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов / Андреев Н.А., Дружинина А.В. // Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2013. № 10. С. 60–72. [глава в сборнике статей].
    N. Andreev. Evidence of Microstructure Variables’ Nonlinear Dynamics from Noised High-Frequency Data. / N. Andreev, V. Lapshin. // Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. Springer, 2015. P. 13-23. [глава в сборнике статей].
    N. Andreev. Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets. // Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. Springer, 2015. P. 1-11. [глава в сборнике статей].
    N. Andreev. On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market // Working papers by NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014. 25 pages. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2513850 [препринт].
    Андреев Н.А. Минимаксный подход к многошаговой задаче управления портфелем с учетом издержек и торговых ограничений. 28 С. [подготовка к публикации].
    Андреев Н.А. Линейность транзакционных издержек на рынке, движимом заявками. 24. С. [подготовка к публикации].

    Участие в конференциях

    Научная конференция «Тихоновские чтения». Москва, 25-29 октября 2010 г. Доклад: Оценка времени восстановления состояния финансового рынка после шока. Андреев Н.А., Лапшин В.А.


    53-я научная конференция МФТИ – Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Москва, 24-29 ноября 2010 г. Доклад: Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным. Андреев Н.А., Лапшин В.А.
    Международная научно-практическая конференция «Perm Winter School». Пермь, 3-6 февраля 2011 г. Доклад: N. Andreev, Market resiliency estimation based on MICEX stocks high-frequency data.
    Международная конференция «FinMod-2011». Пермь, 30 сентября 2011 г. Доклад: N. Andreev, V. Lapshin, Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk.
    Международная научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 2-4 февраля 2012 г. Доклад: N. Andreev, Evidence of microstructure variables' nonlinear dynamics from noised high-frequency data.
    Международная научная конференция "Ломоносовские чтения - 2012". Москва, 16-25 апреля 2012 г. Доклад: Модель стохастической динамики книги лимитированных заявок в задаче оптимальной ликвидации портфеля. Андреев Н.А., Лапшин В.А.
    Международная научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 5-7 февраля 2012 г. Доклад: N. Andreev, Mathematical models of price impact and optimal portfolio management in illiquid markets.
    XX международная конференция "Ломоносов-2013". Москва, 9-12 апреля 2013 г. Численное исследование книги лимитированных заявок для рынка акций, движимого заявками. Андреев Н.А.
    57-я научная конференция МФТИ: Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». Москва, 24-29 ноября 2014 г. Доклад: Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен. Андреев Н.А.

    Опубликованные тезисы докладов конференций

    Оценка времени восстановления состояния финансового рынка после шока. Андреев Н.А., Лапшин В.А. // Научная конференция Тихоновские чтения, Москва: МАКС Пресс, 2010.


    Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным. Андреев Н.А., Лапшин В.А. // Труды 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Том 1., Москва: МФТИ, 2010.
    Численное исследование книги лимитированных заявок для рынка акций, движимого заявками. Андреев Н.А. // Сборник тезисов XX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ-2013», секция «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И КИБЕРНЕТИКА», Москва: Издательский отдел факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013.
    Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен. Андреев Н.А. // Труды 57-й научной конференций МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». Том 1., Москва: МФТИ, 2014.

    Доклады на научных семинарах

    Игровой подход к управлению портфелем с учетом издержек и торговых ограничений. Андреев Н. А. // Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков" НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ-ВШЭ, Москва, май 2014 г.


    Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен. Андреев Н. А. // Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков" НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ-ВШЭ, Москва, октябрь 2014 г.


    Дополнительно
    Награды и поощрения

    Диплом победителя конкурса научных работ молодых ученых на 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук».


    Диплом победителя конкурса научных работ молодых ученых на 57-й научной конференций МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».
    Участие в проектах и гранты

    • НИР "Исследование микроструктуры финансовых рынков", грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, . Статус участия: исполнитель.

    • НИР "Исследование микроструктуры финансовых рынков", грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, . Статус участия: исполнитель.

    • НИР " Измерение ликвидности с использованием информации о котировках кредитных дефолтных свопов: приложение к ценообразованию сделок РЕПО с облигациями", грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, . Статус участия: исполнитель.

    • НИР "Определение маржинальных требований для портфелей биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов", грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, . Статус участия: исполнитель.



    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Пашкин Роман Геннадьевич

    Скачать 64.15 Kb.